Уровни Фибоначчи

На рынке «Форекс» часто торгуют при помощи уровней Фибоначчи. Они входят во многие стратегии, подходят для растущих, ниспадающих котировок и флэта.

Что такое «уровни Фибоначчи»

Это сетка из нескольких горизонтальных линий. Расстояние между ними обусловлено пропорциями, характерными для числовой последовательности Фибоначчи. Обычно шкала состоит из отметок:

• 0 %.
• 23,6 %.
• 38,2 %.
• 50 %.
• 61,8 %.
• 76,4 %.
• 100 %.

Они характеризуют уровни поддержки, сопротивления и коррекции тренда.

Помимо уровней (линий) Фибоначчи существуют одноименные дуги, веера, временные зоны, расширения и другие вариации индикаторов. Они сложные и не универсальные. Именно поэтому популярными стали линии, которые называют уровнями Фибоначчи.

Что нужно знать форекс-трейдеру

Правильно построенная сетка помогает прогнозировать движение цен. Потому что они очень часто отскакивают от уровней Фибоначчи. Благодаря этому трейдер может выбирать:

• оптимальные точки входа;
• места размещения стоп лосса и тейк профита.

Зависимость движения цены сохраняется как при растущем, так и при нисходящем тренде.

На точность прогнозов, сделанных при помощи уровней Фибоначчи, влияет размер таймфрейма. Чем он больше, тем меньше на него воздействуют ложные сигналы и выше вероятность предсказанного исхода. В больших таймфреймах проще находить затухающие тренды, на которых строится сетка.

У уровней Фибоначчи есть интересная особенность. Ими просто пользоваться. Из-за этого появляются самоисполняющиеся прогнозы. Например, если форекс-трейдер ожидает, что цена развернется вблизи линии Фибоначчи, он откроет соответствующую сделку, так как будет готов к определенному поведению котировки.

Если точно так же сделают сразу несколько тысяч игроков, они могут повлиять на рынок. Их прогноз сбудется из-за аналогичного поведения их коллег в ожидании его исполнения. Об этом нужно помнить. На рынке «Форекс» такое происходит достаточно редко. Но на фондовых и сырьевых биржах — регулярно.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Перед трейдером стоят две задачи — найти затухающий тренд и выделить его ключевые точки:

• Начало. Там будет 100%-ная линия.
• Конец. Там будет 0%-ная линия.

Как говорилось выше, чем больше таймфрейм, тем проще это сделать. Если вы торгуете в «Метатрейдере 4», вам нужно выделить соответствующий форекс-индикатор и растянуть его по выбранным точкам.

Многие трейдеры считают, что тренд, на основании которого строится сетка, должен иметь 5 волн. Они чередуют направление движения цены. Проблема в том, что не всегда удается правильно определить точку перехода одной волны в другую. Именно поэтому использование линий Фибоначчи при торговле на бирже, Форексе или любом другом рынке требует практики.

В некоторых сетках появляются дополнительные уровни (например, 161,8 %). Если их достигает цена, текущий тренд сильнее предыдущего — того, на основании которого строились линии Фибоначчи.

Обычно позиции открываются после того, как цена сравняется с одним из уровней поддержки или сопротивления. Их и характеризуют линии Фибоначчи. В точках касания ожидается отскок. Поэтому сделка открывается в противоположном тренду направлении до момента достижения локального ценового пика.

Значимость уровней

Не все линии Фибоначчи в сетке имеют одинаковое толкование. Чаще всего оно такое:

• 23,6 %. Не самый важный уровень. Открывать позиции можно, если есть четкое подтверждение изменения локального тренда.
• 38,2 %. Очень важный уровень. Вероятность того, что от него отскочит цена, крайне высока, так как он часто используется для консолидации стоимости актива.
• 50 %. Уровень средней важности. Есть вероятность, что от него отскочит цена, так как она меньше, чем для предыдущей линии.
• 61,8 %. Очень сильный уровень. В нормальных условиях цене достаточно трудно его преодолеть. Есть высокая вероятность отскока.
• 76,4 %. Достаточно важный уровень. Если его пройдет цена, есть вероятность, что она продолжит расти выше 100%-ной линии.

Комбинации линий Фибоначчи

Часть построенной на золотом сечении сетки дополняют другими индикаторами. Это могут быть пары стохастических осцилляторов или весьма популярная скользящая средняя с периодом 50. Как правило, сделки открываются в точках, где график цены пересекает уровень Фибоначчи и другой индикатор.

Вы можете разработать свою стратегию с разными сигналами. Все, что для этого нужно, — собрать статистику рынка.

Оптимальные таймфремы

Старайтесь не опускаться ниже 1H. Если таймфреймы будут еще меньше, у вас вряд ли получится отфильтровать шум или выделить иссякающий тренд для построения уровней Фибоначчи.

Те, кто работают на рынке «Форекс» внутри дня, часто выбирают 15-минутные таймфреймы, а также используют комбинацию Фибоначчи и скользящей средней. Однако на столь короткой дистанции вероятность успешного трейдинга снижается.

Лучше открывать прибыльные сделки длиной от 2 до 7 дней, опираясь на точные данные. А не рисковать по нескольку раз в день в стремлении заработать на каждом движении цены.